퀀트킹 3,5,8,11월 업데이트에 따른 1,4,7,10월 리밸런싱시의 수익률 차이
퀀트킹 시즌2로 업데이트 되면서 3,6,9,12 월말에 리밸런싱 결과를 보여주게 되었는데요. 퀀트킹 유저들의 건의사항에 5월 27일 신규업데이트가 되어3,5,8,11 월 말 리밸런싱시 결과를 볼 수 있게금 다시 업데이트가 되었습니다. 즉 3 6 9 12 월말 리밸런싱은 미래 참조를 피하기 위한 백테스트라고 볼 수 있고 3,5,8,11월 의 경우 퀀트킹 기준 실적 업데이트가 되는 달에 바로 리밸런싱을 하여 실적업데이트에따른 빠른 대응으로 주식시장에 빠른 참여로 이어질 수 있습니다. 기간 08년1월~23년3월까지의 연평균 42.25% MDD50.3% 수수료2% 의 전략이 있습니다. 이 전략은 3,6,9,12 월말에 리밸런싱 하여 나오는 전략입니다. 여기서 이번 업데이트 된 3,5,8,11 월 리밸런시으로 날..
2023. 5. 27.
BAA전략 13년1월~23년3월까지 모멘텀 변경 백테스트
이번백테스트는 BAA전략을 백테스트 해볼것인데요. 우터 켈러교수가 개발한 전략으로 강환국 작가님의 유튜브에 업로도 되어 있습니다. BAA전략에서도 어그레시브 전략으로 공격자산은 모멘텀 스코어가 높은 자산 한개에 투자하며카나리아 자산이 하나라도 음수일시 방어자산군으로 투자하는 방법입니다. 공격자산으로는 QQQ(나스닥100), EFA(선진국주식), EEM(신흥국주식), AGG(미국종합채) 네가지가 있으며 방어자산으로 BIL(단기채), IEF(중기채), TLT(장기채), TIP(물가연동채), AGG(미국종합채), LQD(회사채), PDBC(원자재) 입니다. 카나리아 자산군으로 EEM(신흥국주식), AGG(미국종합채), SPY(S&P500), EFA(선진국주식) 으로 공격자산에서 QQQ만 변경하여 SPY로 변경..
2023. 3. 23.
