금융, 경제/주식투자일지15 [퀀트투자]24년4월 일지 소형주 퀀트는 -3.99로 마감하였습니다.소형주퀀트의 지금까지의 수익률이 2.10%로 굉장히 저조한 수익률을 보여주고 있습니다. 2024. 5. 1. [퀀트투자]24년3월일지 소퀀수익률 -1.37%로 3개월 연속 하락하는 모습을 보였습니다. 만약 소형주 퀀트만 하였다면 총수익률 5.61로 굉장히 안좋을것으로 예상됩니다, 2024. 3. 30. [퀀트투자]24년2월 일지 2월 1.75% 로 마감하였습니다. 소형주의 수익률이 지수를 따라가지 못하고 있습니다. 현재 소형퀀트: 동적자산배분 비율이 64:36 정도 인데 3월부터 소형주퀀트의 비중을 줄여 50:50 정도로 투자 비중을 조절 할 예정입니다. 2개월 연속 소형주 퀀트의 수익률이 마이너 수익률을 기록하였습니다. 미국 나스닥 지수의 상승으로 동적 자산배분의 수익률이 5%로 나와 수익률을 방어한 모습니다. 2024. 3. 1. [퀀트투자]24년1월 일지 1월 수익률 0.91%로 마감하였습니다. 23년 들어서 소형주의 알파가 정말 사라졌는지 의문이 드는 해였습니다. 동적은 미국의 달러와 나스닥 진입으로 수익률이 올랐습니다. 24년1월에 한국형 동적 전략 두개를 추가하고 혼합한 전략을 실행하였습니다. 소형주와 동적자산배분의 비율이 64:35로 소퀀 비중이 높은데 소퀀의 비중을 줄일까도 생각하고 있습니다. 누적수익금은 656만원으로 마감하였습니다. 2024. 2. 12. [퀀트투자]12월 일지. 퀀트투자 1년 후기. 23년 마무리하며 23년 최종 수익룰은 14.49% 로 코스피 지수만 이겼습니다. 퀀트 투자 시작한지 1년하고도 2개월이 지나 23년을 마무리 하였습니다. 제가 TQQQ QLD를 손절하던 시기가 어떻게 그렇게 저점과 딱 일치하는지. 10월 22일날 멘탈이 견디지 못하고 모두 손절 하였으니 정확히 저의 멘탈을 다 턴후 턴어라운드하는 주가지수를 볼 수 있습니다. 그때 당시의 수익률은 -50%를 넘어가고 있었으며 22년 하락장 당시 멘탈이 바사삭되어있는 상태라 직장에 까지 영향을 미치는 상태였습니다. -4300만원(-53%) 하락장을 맞이하며 느끼는 소고 #1 -4300만원(-53%) 하락장을 맞이하며 느끼는 소고 #1 21년 라오어님의 카페를 보았으며 VR과 무한매수법이라는 투자를 발견 하였습니다. 저는 무한매수법은 제 취향.. 2024. 1. 17. [퀀트투자]11월 일지 11월 수익률 1.67%로 마감하였고 총수익률 누적수익률 11.15% 가 되었습니다. 소형주는 5.14%의 수익률, 동적배분은 -5.45%로 마감하였습니다. 이제는 코스피를 제외한 다른지수들에게 뒤쳐진 모습을 보였습니다. 12월달부터 한국형 동적 자산 배분도 시작하였습니다. 11월 17일 2번계좌를 정산하고 3분기 실적을 바탕으로 한 리밸런싱을 진행하였습니다. 2023. 12. 1. [퀀트투자]10월 일지 코스닥 -12.48% 로 큰폭으로 하락하였습니다. 퀀트 계좌 또한 마이너스 수익률을 기록하였습니다. 퀀트 투자 이래 가장 큰 하락폭 입니다. 세화피앤씨 를 제외한 모든 종목이 마이너스 수익률을 기록하였으며 이번에 정산한 1번계좌가 가장큰 손실을 안겨다 주었습니다. baa는 약간의 마이너스의 수익률을 보였으며 정산하지 않고 그대로 유지하였습니다. 미국의 S&P500지수가 강하다는 것이 이번에 확인 되었습니다. 그리고 코스닥 지수도 고평가 되어있고 환율도 고평가 되어있는 상태에서 추가 투자금액을 넣기가 애매해 지기 때문에 24년 부터는 한국형 동적배분 전략도 추가할 계획입니다. 2023. 11. 1. [퀀트투자]9월 일지 이번달은 코스닥이 마이너스 9.41% 큰폭으로 하락하였습니다. 2차 전지등 많은 거품으로 쌓여있던 코스닥이 가장 큰폭으로 하락하였습니다. 3번계좌를 정산하였으며 엑스페릭스(구: 슈프리마아이디) 가 로직상 적용되었으며 -69% 큰하락율을 보였으며 3번계좌의 수익률 -6.3% 로 코스닥보다는 덜 떨어졌습니다. BAA는 PDBC와 BIL을 계속 유지하는 상태입니다. 2023. 10. 10. 이전 1 2 다음
