전체 글232 [퀀트투자]24년4월 일지 소형주 퀀트는 -3.99로 마감하였습니다.소형주퀀트의 지금까지의 수익률이 2.10%로 굉장히 저조한 수익률을 보여주고 있습니다. 2024. 5. 1. [퀀트투자]24년3월일지 소퀀수익률 -1.37%로 3개월 연속 하락하는 모습을 보였습니다. 만약 소형주 퀀트만 하였다면 총수익률 5.61로 굉장히 안좋을것으로 예상됩니다, 2024. 3. 30. [퀀트투자]24년2월 일지 2월 1.75% 로 마감하였습니다. 소형주의 수익률이 지수를 따라가지 못하고 있습니다. 현재 소형퀀트: 동적자산배분 비율이 64:36 정도 인데 3월부터 소형주퀀트의 비중을 줄여 50:50 정도로 투자 비중을 조절 할 예정입니다. 2개월 연속 소형주 퀀트의 수익률이 마이너 수익률을 기록하였습니다. 미국 나스닥 지수의 상승으로 동적 자산배분의 수익률이 5%로 나와 수익률을 방어한 모습니다. 2024. 3. 1. [퀀트투자]24년1월 일지 1월 수익률 0.91%로 마감하였습니다. 23년 들어서 소형주의 알파가 정말 사라졌는지 의문이 드는 해였습니다. 동적은 미국의 달러와 나스닥 진입으로 수익률이 올랐습니다. 24년1월에 한국형 동적 전략 두개를 추가하고 혼합한 전략을 실행하였습니다. 소형주와 동적자산배분의 비율이 64:35로 소퀀 비중이 높은데 소퀀의 비중을 줄일까도 생각하고 있습니다. 누적수익금은 656만원으로 마감하였습니다. 2024. 2. 12. 미국 채권투자 동적자산배분 으로 해보자 퀀트 백테스트 세계에는 여러가지 자산배분이 있으며 동적 자산배분과 정적 자산배분등 여러가지의 자산배분이 있습니다. 그 중에서도 미국채권을 이용한 동적 자산배분이 있는데요 고전 전략이지만 오직 채권만으로도 수익률을 낼수 있으며 주식채권 입문자가 하기에 MDD가 크지 않으며 변동성을 줄인 전략으로 알려져 있습니다. 강환국의 퀀트투자에서도 소개된 전략으로 초창기 작가님의 유튜브에 소개된 전략입니다. 채권 동적자산배분의 투자자산군채권 동적자산배분에는 SHY(미국단기채권), IEF(미국중기채권), TLT(미국장기채권), TIP(물가연동채권), LQD(미국회사채권), HYG(미국 회사채권), BNDX(글로벌종합채), EMB(신흥시장 종합채) 8개의 자산군을 중심으로 투자를 하게됩니다. 주식ETF는 포함되어있지 않은 것이 채권동적.. 2024. 1. 23. 퀀트투자란 무엇일까? 뜻과 장점 퀀트투자란? "퀀트투자"란 수학적, 통계적 모델을 사용하여 주식, 채권, 파생상품 등의 금융자산에 투자하는 방법입니다. 이 용어는 "Quantitative Investment"의 줄임말로, "정량적 투자" 또는 "계량적 투자"라고 번역됩니다. 퀀트 투자의 핵심은 시장 데이터와 수학적 모델을 기반으로 투자 결정을 내리는 것입니다. 즉 인간의 심리는 최대한 배제하며 인간이나 로봇이 짜놓은 알고리즘안에서 주식 투자를 하는 방법입니다. 데이터 기반 투자 우리가 VOO나 QQQ같은 지수를 장기투자 또는 적립식 투자하려는 목적이 무엇일까요? 바로 과거의 데이터에서 연평균 수익률 7~20% 까지 나올 수 있다는 확률이 높으므로 지수에 투자 하는 것입니다. 과거의 데이터를 바탕으로 지수에 투자하는 것 또한 작게나마 퀀.. 2024. 1. 19. [퀀트투자]12월 일지. 퀀트투자 1년 후기. 23년 마무리하며 23년 최종 수익룰은 14.49% 로 코스피 지수만 이겼습니다. 퀀트 투자 시작한지 1년하고도 2개월이 지나 23년을 마무리 하였습니다. 제가 TQQQ QLD를 손절하던 시기가 어떻게 그렇게 저점과 딱 일치하는지. 10월 22일날 멘탈이 견디지 못하고 모두 손절 하였으니 정확히 저의 멘탈을 다 턴후 턴어라운드하는 주가지수를 볼 수 있습니다. 그때 당시의 수익률은 -50%를 넘어가고 있었으며 22년 하락장 당시 멘탈이 바사삭되어있는 상태라 직장에 까지 영향을 미치는 상태였습니다. -4300만원(-53%) 하락장을 맞이하며 느끼는 소고 #1 -4300만원(-53%) 하락장을 맞이하며 느끼는 소고 #1 21년 라오어님의 카페를 보았으며 VR과 무한매수법이라는 투자를 발견 하였습니다. 저는 무한매수법은 제 취향.. 2024. 1. 17. [퀀트투자]11월 일지 11월 수익률 1.67%로 마감하였고 총수익률 누적수익률 11.15% 가 되었습니다. 소형주는 5.14%의 수익률, 동적배분은 -5.45%로 마감하였습니다. 이제는 코스피를 제외한 다른지수들에게 뒤쳐진 모습을 보였습니다. 12월달부터 한국형 동적 자산 배분도 시작하였습니다. 11월 17일 2번계좌를 정산하고 3분기 실적을 바탕으로 한 리밸런싱을 진행하였습니다. 2023. 12. 1. 이전 1 2 3 4 ··· 29 다음
