전체 글243 [퀀트투자]24년7월 일지 한국퀀트 12.33%로 큰상승폭을 보여주었지만 총누적 5.29%로 시장대비 좋지못한 성과를 보여주었습니다.한국소형주퀀트가 6개월만에 수익이 났습니다. 미국주식 투자비중이 90%로 대부분의 주식이 S&P500과 나스닥으로 변경되었습니다. 2024. 8. 1. [퀀트투자]24년6월 일지 한국소퀀은 -7.2로 큰폭으로 하락하였습니다. 2024. 7. 1. [퀀트투자]24년5월 일지 소퀀 -1.18로 5월 마감하였습니다.한국형 동적 자산배분이 12.58로소퀀은 더이상의 증액은 없을것으로 보이며 80% 이상이 지수로 투자 될것입니다. ㅇ 2024. 6. 1. [퀀트투자]24년4월 일지 소형주 퀀트는 -3.99로 마감하였습니다.소형주퀀트의 지금까지의 수익률이 2.10%로 굉장히 저조한 수익률을 보여주고 있습니다. 2024. 5. 1. [퀀트투자]24년3월일지 소퀀수익률 -1.37%로 3개월 연속 하락하는 모습을 보였습니다. 만약 소형주 퀀트만 하였다면 총수익률 5.61로 굉장히 안좋을것으로 예상됩니다, 2024. 3. 30. [퀀트투자]24년2월 일지 2월 1.75% 로 마감하였습니다. 소형주의 수익률이 지수를 따라가지 못하고 있습니다. 현재 소형퀀트: 동적자산배분 비율이 64:36 정도 인데 3월부터 소형주퀀트의 비중을 줄여 50:50 정도로 투자 비중을 조절 할 예정입니다. 2개월 연속 소형주 퀀트의 수익률이 마이너 수익률을 기록하였습니다. 미국 나스닥 지수의 상승으로 동적 자산배분의 수익률이 5%로 나와 수익률을 방어한 모습니다. 2024. 3. 1. [퀀트투자]24년1월 일지 1월 수익률 0.91%로 마감하였습니다. 23년 들어서 소형주의 알파가 정말 사라졌는지 의문이 드는 해였습니다. 동적은 미국의 달러와 나스닥 진입으로 수익률이 올랐습니다. 24년1월에 한국형 동적 전략 두개를 추가하고 혼합한 전략을 실행하였습니다. 소형주와 동적자산배분의 비율이 64:35로 소퀀 비중이 높은데 소퀀의 비중을 줄일까도 생각하고 있습니다. 누적수익금은 656만원으로 마감하였습니다. 2024. 2. 12. 미국 채권투자 동적자산배분 으로 해보자 퀀트 백테스트 세계에는 여러가지 자산배분이 있으며 동적 자산배분과 정적 자산배분등 여러가지의 자산배분이 있습니다. 그 중에서도 미국채권을 이용한 동적 자산배분이 있는데요 고전 전략이지만 오직 채권만으로도 수익률을 낼수 있으며 주식채권 입문자가 하기에 MDD가 크지 않으며 변동성을 줄인 전략으로 알려져 있습니다. 강환국의 퀀트투자에서도 소개된 전략으로 초창기 작가님의 유튜브에 소개된 전략입니다. 채권 동적자산배분의 투자자산군채권 동적자산배분에는 SHY(미국단기채권), IEF(미국중기채권), TLT(미국장기채권), TIP(물가연동채권), LQD(미국회사채권), HYG(미국 회사채권), BNDX(글로벌종합채), EMB(신흥시장 종합채) 8개의 자산군을 중심으로 투자를 하게됩니다. 주식ETF는 포함되어있지 않은 것이 채권동적.. 2024. 1. 23. 이전 1 2 3 4 5 ··· 31 다음
