금융, 경제/주식투자일지15 [퀀트투자]8월 일지 8월을 마무리 하였습니다. 중국의 부동산 문제가 발생하여 경기의 약간의 불안감을 가져다 주었습니다. 소형주는 1번계좌를 제외하고 마이너스 수익률으 기록하였으며 BAA가 환율상승으로 인하여 약간의 수익을 보았습니다. 2번계좌를 8월 중순 리벨런싱하였으며 포커스에이치엔에스 신진에스엠이 양전으로 수익을봤으며 나머지 종목들은 전체적으로 마이너스 수익률을 기록 하였습니다. 가장 저조한성적을 보여준 것은 SHD 종목으로 -23.65% 였습니다. BAA계좌 또한 LQD를 정산하여 마이너스 수익률을 보였으나 환차손과 배당으로 2.75% 의 수익을 보았습니다. 2023. 9. 1. [퀀트투자] 7월 일지 퀀트 7월 은 처참한 한달이였습니다. 소형주 세개의 전략 모두 마이너스 수익률을 기록했습니다. 그에 반헤 코스닥지수는 7.80% 로 지수와의 격차가 벌어졌습니다. 거기에다 S&P500도 수익이 좋아서 퀀트투자의 수익률을 따라잡았습니다. BAA의 나스닥 투자로 손익을 조금 방어하였습니다. 1번계좌를 정산하였으며 마이크로컨텍솔이 25.45% 입니다. 저번달 대비 수익률-6.84 퀀트 시작이래 가장 큰 손실이 발생하였습니다. 2023. 8. 1. [퀀트투자]6월 일지 퀀트 6월 일지 입니다. 통합 0.95% 로 코스닥 1.32 에 비해 떨어지는 수익률을 보였습니다. 이번달은 다산솔루에타, 윈하이텍 이 가장 좋은 수익률을 보였으며 네이블, 스카이문스테크놀러지, 파인테크닉 이 저조한 성적으로 마감 하였습니다. BAA계좌 또한 BIL의 초단기 채권에서 QQQ로 변경 되었습니다. 총 수익률은 코스닥의 수익률과 비슷하게 올라갔습니다. 퀀트투자를 한 이유가 시장보다 알파를 얻기 위해서 시작하였는데 아직까지는 성과가 나오고 있지 않습니다. 2023. 7. 3. [퀀트투자]5월 일지 5월은 전략 세개가 약3%의 수익률을 보였으며 이번에는 BAA계좌에서 -3.76의 수익률을 보였습니다 이번달에는 2번계좌의 전략변경과 동시에 2번계좌를 정산하였습니다. 가장많이 오른것은 스카이문스테크놀러지 이며 3월 29일 거래정지가 풀리며 퀀트 필터에 적용되어 매수를 한것으로 보입니다. 다음으로 한창산업이 28%의 수익률로 매도하였습니다. 가장 안좋은것은 파인테크닉스로 -18%를 기록하였습니다. 추가적으로 세개좌에서 금액을 리밸런싱 하여 계좌당 약 1700만원의 금액으로 매수하게 되었습니다. 2023. 6. 2. [퀀트투자]4월 일지 소형주 투자의 수익률은 코스닥과 비슷한 수익률을 보였습니다. 다만 전체 계좌의 수익률은 0.34%로 BAA 전략이 환율 상승+ EFA의 수익률로 인하여 5%정도의 수익을 보았습니다. 이번달에는 1번계좌를 정산하였습니다. 11월에 매수한 HLB이노베이션(구:피에스엠씨) 가 전체적인 수익률을 방어 해주었으며 윈텍이 최고 200%까지 수익률을 올려주는듯 하였으나 다시 44%까지 하락한 모습을 보였습니다. 아래 가장 저조한 성적을 보인것은 케스피온 으로 -35%까지 저점을 찍었습니다. 이번달 4월 20일에 강환국작가의 유튜브로 모두 팔았다는 영상이 올라오자 코스닥 전체가 큰폭으로 하락하기 시작하였으며 이후 코스닥에서 작전세력의 종목들이 많은 물량을 매도 하며 코스닥지수가 3~4일에 걸쳐 하락을 지속하였습니다. .. 2023. 4. 29. [퀀트투자]3월 일지 지난 11월달에 시작하여 4개월반이 흘렀습니다. 일지에는 2월달부터 쓰여 있지만 시작한 날짜는 22년11월17일 22년도 3분기 실적이 반영된 재무제표부터 시작했다고 볼 수 있습니다. TQQQ의 반토막을 경험한후 또다시 주식에 몰빵하려는 생각을 접고 4번계좌 BAA전략을 시작하였습니다. BAA전략은 달러 보유로 포지션이 정해진상태라 수익률이 0되었습니다. 3월 코스닥 7% S&P3.5% 가 올랐지만 전체 계좌는 2%상승에 그쳤습니다. 4월부터 2번계좌 까지 출격하여 총 4개의 전략으로 운영 될 것으로 보입니다. 윈텍 236%, HLB이노베이션 195%로 두개의 종목이 1번계좌의 수익률을 끌어 올리고 하위는 케스피온 -31% 로 가장 저조한 성적을 보였습니다. 2번 계좌를 운영하기 위해 50% 익절하였습니.. 2023. 4. 1. [퀀트투자]계좌3번23년3월2일 EPS전략 투자 시작 3번계좌 전략 2월28일부터 3월 2일까지 손매수로 매수 하였습니다. 3월1일은 휴장일로 매수 못하였습니다. 매수 금액은 2천만원 정도 이며 현금 보유는 3%로 60만원정도로 보유하고 나머지 금액 매수 하였습니다. 추후 3개월후에 리밸런싱시 수익금을 올리겠습니다. 2023. 3. 3. 이전 1 2 다음
