퀀트킹 3,5,8,11월 업데이트에 따른 1,4,7,10월 리밸런싱시의 수익률 차이

퀀트킹 시즌2로 업데이트 되면서 3,6,9,12 월말에 리밸런싱 결과를 보여주게 되었는데요. 퀀트킹 유저들의 건의사항에

5월 27일 신규업데이트가 되어3,5,8,11 월 말 리밸런싱시 결과를 볼 수 있게금 다시 업데이트가 되었습니다. 

즉 3 6 9 12 월말 리밸런싱은 미래 참조를 피하기 위한 백테스트라고 볼 수 있고 3,5,8,11월 의 경우 퀀트킹 기준 실적 업데이트가 되는 달에 바로 리밸런싱을 하여 실적업데이트에따른 빠른 대응으로 주식시장에 빠른 참여로 이어질 수 있습니다.

 

기간 08년1월~23년3월까지의 연평균 42.25% MDD50.3% 수수료2% 의 전략이 있습니다. 이 전략은 3,6,9,12 월말에 리밸런싱 하여 나오는 전략입니다. 여기서 이번 업데이트 된 3,5,8,11 월 리밸런시으로 날짜를 바꿔 보겠습니다.

오히려 실적 업데이트 맞춰 리밸런싱시 수익률이 낮게 나왔네요?? 무엇인가 생각해봤더니

업데이트 전 좋은 수익률로 백테스트하여 3,6,9,12에 최적화된 전략으로 백테를 하였기 때문에 오히려 실적업데이트 한 달의 리밸런싱으로는 수익률이 더 낮게 나온 것 같다는 생각이 들었습니다. 

여기서 실적업데이트와 거리가 먼 1,4,7,10월에 리밸런싱시의 수익률은 어떻게 될지 궁금하여 1,4,7,10월의 백테스트도 한번 해보았습니다. 퀀트킹상 1,4,7,10 리밸런싱은 제공하지 않기 때문에 수작업으로 수익률을 계산하여 진행하였습니다.

 

그럼 리밸런싱 달마다 수익률의 차이를 확인해보자면

3,6,9,12월 리밸런싱시

연평균수익률 40.25 누적16914.11

3,5,8,11월 리밸런싱시

연평균수익률 38.47 누적13922.22

1,4,7,11월 리밸런싱시

연평균수익 39.06 누적 15270.77

 

아무래도 3,6,9,12 의 백테스에 최적화된 되어있는 전략으로 백테스트를 하였기 때문에 수익률이 가장 좋은 것으로 나왔습니다. 다만 실적업데이트와 거리가 먼 1,4,7,11월의 수익률도 실적업데이트가 된 3,5,8,11 의 수익률보다 높게 나왔습니다.

최적화를 피하고 리밸런싱 달이 틀리더라도 편차가 크지 않은 전략을 다시 확인해봐야 되겠습니다.