퀀트투자란 무엇일까? 뜻과 장점

 

퀀트투자란?

"퀀트투자"란 수학적, 통계적 모델을 사용하여 주식, 채권, 파생상품 등의 금융자산에 투자하는 방법입니다. 이 용어는 "Quantitative Investment"의 줄임말로, "정량적 투자" 또는 "계량적 투자"라고 번역됩니다. 퀀트 투자의 핵심은 시장 데이터와 수학적 모델을 기반으로 투자 결정을 내리는 것입니다. 

즉 인간의 심리는 최대한 배제하며 인간이나 로봇이 짜놓은 알고리즘안에서 주식 투자를 하는 방법입니다.

계량 퀀트투자

 

데이터 기반 투자

우리가 VOO나 QQQ같은 지수를 장기투자 또는 적립식 투자하려는 목적이 무엇일까요? 바로 과거의 데이터에서 연평균 수익률 7~20% 까지 나올 수 있다는 확률이 높으므로 지수에 투자 하는 것입니다. 과거의 데이터를 바탕으로 지수에 투자하는 것 또한 작게나마 퀀트투자를 하는 방법입니다.

 

여기에  조금더 응용을 하게 된다면 20,60,120,240 일 이동평균선 위에 있을때만 투자를 하며 아래에 있을때는 손절 또는 매도를 하며 주식시장에서 떠나는 방법도 있으며, 매월 얼마씩 적립식으로 시장의 상황과 관계없이 투자를 하겠다는 룰을 세운다면 이것또한 퀀트투자의 방법중 하나 입니다. 

 

우리가 투자하는 ETF 나 펀드에도 퀀트투자가 들어가 있습니다. 

큰예시로 VOO같은경우 S&P500에 편입된 500개의 종목만 투자를 하겠다는 룰이 있다면 이것또한 퀀트투자의 기초라 할 수있습니다.

하지만 다른 JEPI 같은 퀀트+ 해당 종목을 관리하는 주체가 시장 상황이나 유리한 종목들을 넣게 되는 방법 또한 있는데요

퀀트+ 사람의 주관으로 시너지 효과를 낼수도 있습니다.

 

좀더 응용한 방식

좀더 응용한 방식의 퀀트투자를 본다면 퀀트킹을 예시로 보겠습니다.

코스닥이여야 하며 시가총액 하위20% 이내여야 하며, 5일 거래대금은 1억이상, PER 음수를 제외한 낮은순위, 분기 매출액 상승률이 작년대비 높으며, 연환산 영업이익, 분기지배순이익이 0.1억 이상되되어야하며, 점수를 매겨20개의 기업에 투자를하며, 분기마다 리밸런싱을 한다 라는 룰을 정했습니다.

13년1월~23년12월 기준으로

10년11개월의 기간동안  3716% 의 수익률이 나오며

연평균 39.26% MDD -27.56%의 

결과가 나옵니다.

 

물론 퀀트투자를 1년동안 한 사람으로써 백테스트와 같은 수익률이 나온다면 너도나도 워렌버핏이 되어있겠죠??

 

이렇듯 사람의 심리상태를 배제하고 위의 로직대로 같은날짜에 기계적,정량적으로 투자를 하게 되는 방식을 퀀트투자 라고 합니다. 

 

아래에는 퀀트투자 1년 후기 입니다.

[퀀트투자]12월 일지. 퀀트투자 1년 후기. 23년 마무리하며

[퀀트투자]12월 일지. 퀀트투자 1년 후기. 23년 마무리하며