[퀀트투자]12월 일지. 퀀트투자 1년 후기. 23년 마무리하며

 

 

23년 최종 수익룰은 14.49% 로 코스피 지수만 이겼습니다. 퀀트 투자 시작한지 1년하고도 2개월이 지나 23년을 마무리 하였습니다. 

제가   TQQQ QLD를 손절하던 시기가 어떻게 그렇게 저점과 딱 일치하는지.  10월 22일날 멘탈이 견디지 못하고 모두 손절 하였으니 정확히 저의 멘탈을 다 턴후 턴어라운드하는 주가지수를 볼 수 있습니다.

그때 당시의 수익률은 -50%를 넘어가고 있었으며 22년 하락장 당시 멘탈이 바사삭되어있는 상태라 직장에 까지 영향을 미치는 상태였습니다.

-4300만원(-53%) 하락장을 맞이하며 느끼는 소고 #1

-4300만원(-53%) 하락장을 맞이하며 느끼는 소고 #1

이전의 발행글을 보듯이 -4300만원을 찍고 멘탈이 탈탈 털려 있는 상태입니다.

 

그리고난후 바로 11월17일 퀀트킹의 재무제표 업데이트 날짜에 맞춰 바로 퀀트투자를 입문하였습니다.

소형주 퀀트를 들어간뒤로 12월까지는 보합세를 유지하다 23년 1월부터 퀀트투자의 수익률이 상승하게 됩니다.

 

 

윈텍과 HLB이노베이션 이라는 두종목이 상승하면서 계좌의 수익률을 이끌었으며 HLB이노베이션의 경우 400%까지 오른후 익절하게 되었습니다.

그러고난후 그와 동시에 안전장치를 마련하기 위해 BAA동적자산배분도 같이시작하게 되었습니다.

동적자산배분은 3월부터 시작하였으며 마지막 12월은 한국형 동적 자산배분 까지 실행하였습니다.

동적자산배분과 소형주 그리고 S&P500의 수익률을 비교한 그래프 인데요.

동적자산배분이 소형주의 형태가 서로 헷징하며 수익률을 내고 있습니다. 만약 소형주 위주로만 하였다면 23년 7월부터 하락을 시작하여 4개월간 하락을 피하지 못했으리라 생각됩니다.

 

이제 손실 금액의 약 15%정도 복구한 상태이며 예상 복구 기간은 3년을 잡았지만 그중에 1년이 흘렀으니 이제 2년이 남았습니다. 

 

괜히 사람들이 지수에 투자하라고 조언하는것이 아닌게 

나스닥: 34%, S&P500: 20.86% 로 지수에만 투자하여 가만히 둔다면 높은 수익률을 올렸을 것으로 생각됩니다.