ROE(Return on Equity)
당기순이익/자본총계(최근분기)
자기자본이익률입니다. 자신의 자본으로 1년에 얼마만큼의 수익을 내는지 나타내는 지표 입니다. 카페를 인수하는데 1억이 들었다면 이 카페가 매년 2000만원의 당기 순이익을 낸다면 ROE는 20%입니다. 투자금 1억으로 매년 2천만원의 수익을 낸다는 뜻입니다.
ROA(Return on assets)
당기순익/ 자산총계(최근분기)
총 자산이란 자본+부채를 의미하며 부채포함 운영가능한 금액 대비 수익률을 의미 합니다. 이경우 레버리지를 이용한 것이기 때문에 차입금에대한 이자까지 고려해야 합니다. 주식과 부동산 투자에도 레버리지를 사용 하듯 기업 운영에도 레버리지를 사용하기 때문에 부채를 이용한 수익률도 높을수록 좋습니다.
매출액-매출원가
= 매출 총이익(GP, Gross Profits)
-판매비와 관리비
= 영업이익(OP, Operating Profits)
+-비영업이익(손실)-법인세
=당기순이익(NI, Net Income)
GP/E(gross profit/ equity)
매출총이익/자본총계(최근분기)
매출총이익에 자본총계를 나눈 값입니다.
GP/A(gross profit/ asset)
A:자산(Assets), E:자본(Equity)
A: 자산 1억을 가지고 5천만원 벌었다 =50% 수익
B: 자산 100억을 가지고 1억을 벌었다 =1% 수익
B가 번 돈은 많지만 수익성은 A가 좋다.
따라서 수익을 자산이나 자본으로 나눠야 한다.
Asset turnover(총자산 회전율)
매출액/자산총계
asset t/o 라고도 하며 asste turnover가 좋다는 것은 자산회전율이 좋다는 뜻입니다. 매출액을 총자산으로 나눈 수치로 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용해 수익을 창출하는지 보여주는 지표이다.
매출액을 총자산으로 나눈 수치를 나타내는 것으로, 한 기업이 자신이 보유한 자산을 이용하여 매출액을 얼마나 창출하였는지를 보여주는 활동성 지표이다.
여기서 총자산은 생산시설과 같은 유형자산과 재고자산이 모두 포함되며, 자본과 부채의 합으로 계산될 수 있다.
예를 들어, 한 기업의 자본이 50억, 부채가 50억, 매출액이 200억이라면 총자산회전율은 2(=200억/[50억+50억])가 된다.
GPM(Gross Profit Margin) 매출총이익률
매출총이익/매출액
매출로부터 얼마만큼의 이익을 얻는지 나타내는 재무비율.기업의 제품 또는 서비스의 단위당 수익성을 측정하는 지표.GPM이 높을수록 기업의 단위당 수익성이 높아 투자하기 적합
OPM(operating profit margin) 영업이익률
영업이익/매출액
영업이익률은 기업의 영업수익성을 측정하는데 사용 기업의 영업 수익성을 나타내는 지표이며 영업이익을 매출액으로나눠서 계산함. OPM 이 높을수록 좋지만 그 원인을 파악하는게 중요함.수치의 우수성은 기업의 과거 OPM과 비교 또는 경쟁사와 비교를 통해 판단
NPM(net profit margin)순이익률
순이익/매출액
당기순이익을 매출액으로 나눈것입니다. 순이익률은 수익 창출에 관련된 모든 영업 및 영업외비용을 고려한 후 매출 1단위 당 얼마나 많은 이익이 발생하는지 보여주기 때문입니다. 영업이익률이 증가하더라도, 영업외 비용이 감소하면 주주들에게 귀속되는 수익이 감소할 수 있으며, 영업이익률이 감소하더라도 안정적이고 높은 지분법 이익으로 높은 순이익률이 유지될 수도 있습니다. 순이익률은 결론적으로 모든 비용을 포함하므로, 수익성 분석에 자주 사용됩니다.
F-Score
f score는 9가지의 요소들로
기업의 가치를 판별하는 방법인데요.
저평가 되어있지만 우량주인 기업을
찾아내는 데에 적합한 지표입니다.
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F-Score 대분류
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개별 지표
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점수
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수익성
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전년 당기 순익 > 0
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1
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전년 영업 현금 흐름 > 0
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1
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ROA 전년 대비 증가
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1
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전년 영업 현금 흐름 > 순이익
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1
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재무 건전성
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부채비율 전년 대비 감소
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1
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유동비율 전년 대비 증가
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1
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신규 주식 발행 (유상증자) 전년 없음
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1
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효율성
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매출 총이익률 전년 대비 증가
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1
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자산회전율 전년 대비 증가
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1
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F score 하나에 퀀트에 중요한 지표가 들어가있습니다. 재무건전성에 신규주식 발행이 전년대비하여 없는것도 하나의 점수로 하는것이 눈에 띕니다.
R&D/매출액
Research and Development
연구비를 매출액으로 나눈 금액입니다. 상대적으로 높을수록 수익률이 좋습니다.
R&D/영업이익
연구비를 영업이익으로 나눈 금액입니다. 상대적으로 높을수록 수익률이 좋습니다.
R&D/순이익
연구비를 순이익으로 나눈 금액입니다. 상대적으로 높을수록 수익률이 좋습니다.
AC/A
발생액/자산총계 높을수록 초과수익률이 좋습니다
AC/E
발생액/자본총계
높을수록 초과수익률이 좋습니다.
변동성 52주
낮으면 낮을수록 주가의 등락폭이 낮음을 의미합니다.
변동성60일
낮으면 낮을수록 주가의 등락폭이 낮음을 의미합니다.
영업이익/차익금
높을수록 영업이익 대비 차익금 비율이 우수함을 의미합니다.
차입금비율
차입금/자본총계
낮을수록 재무의 건전성을 의미 합니다.
이외 팩터 보기
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