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금융, 경제122

[퀀트투자]10월 일지 코스닥 -12.48% 로 큰폭으로 하락하였습니다. 퀀트 계좌 또한 마이너스 수익률을 기록하였습니다. 퀀트 투자 이래 가장 큰 하락폭 입니다. 세화피앤씨 를 제외한 모든 종목이 마이너스 수익률을 기록하였으며 이번에 정산한 1번계좌가 가장큰 손실을 안겨다 주었습니다. baa는 약간의 마이너스의 수익률을 보였으며 정산하지 않고 그대로 유지하였습니다. 미국의 S&P500지수가 강하다는 것이 이번에 확인 되었습니다. 그리고 코스닥 지수도 고평가 되어있고 환율도 고평가 되어있는 상태에서 추가 투자금액을 넣기가 애매해 지기 때문에 24년 부터는 한국형 동적배분 전략도 추가할 계획입니다. 2023. 11. 1.
[퀀트투자]9월 일지 이번달은 코스닥이 마이너스 9.41% 큰폭으로 하락하였습니다. 2차 전지등 많은 거품으로 쌓여있던 코스닥이 가장 큰폭으로 하락하였습니다. 3번계좌를 정산하였으며 엑스페릭스(구: 슈프리마아이디) 가 로직상 적용되었으며 -69% 큰하락율을 보였으며 3번계좌의 수익률 -6.3% 로 코스닥보다는 덜 떨어졌습니다. BAA는 PDBC와 BIL을 계속 유지하는 상태입니다. 2023. 10. 10.
[퀀트투자]8월 일지 8월을 마무리 하였습니다. 중국의 부동산 문제가 발생하여 경기의 약간의 불안감을 가져다 주었습니다. 소형주는 1번계좌를 제외하고 마이너스 수익률으 기록하였으며 BAA가 환율상승으로 인하여 약간의 수익을 보았습니다. 2번계좌를 8월 중순 리벨런싱하였으며 포커스에이치엔에스 신진에스엠이 양전으로 수익을봤으며 나머지 종목들은 전체적으로 마이너스 수익률을 기록 하였습니다. 가장 저조한성적을 보여준 것은 SHD 종목으로 -23.65% 였습니다. BAA계좌 또한 LQD를 정산하여 마이너스 수익률을 보였으나 환차손과 배당으로 2.75% 의 수익을 보았습니다. 2023. 9. 1.
[퀀트투자] 7월 일지 퀀트 7월 은 처참한 한달이였습니다. 소형주 세개의 전략 모두 마이너스 수익률을 기록했습니다. 그에 반헤 코스닥지수는 7.80% 로 지수와의 격차가 벌어졌습니다. 거기에다 S&P500도 수익이 좋아서 퀀트투자의 수익률을 따라잡았습니다. BAA의 나스닥 투자로 손익을 조금 방어하였습니다. 1번계좌를 정산하였으며 마이크로컨텍솔이 25.45% 입니다. 저번달 대비 수익률-6.84 퀀트 시작이래 가장 큰 손실이 발생하였습니다. 2023. 8. 1.
[퀀트투자]6월 일지 퀀트 6월 일지 입니다. 통합 0.95% 로 코스닥 1.32 에 비해 떨어지는 수익률을 보였습니다. 이번달은 다산솔루에타, 윈하이텍 이 가장 좋은 수익률을 보였으며 네이블, 스카이문스테크놀러지, 파인테크닉 이 저조한 성적으로 마감 하였습니다. BAA계좌 또한 BIL의 초단기 채권에서 QQQ로 변경 되었습니다. 총 수익률은 코스닥의 수익률과 비슷하게 올라갔습니다. 퀀트투자를 한 이유가 시장보다 알파를 얻기 위해서 시작하였는데 아직까지는 성과가 나오고 있지 않습니다. 2023. 7. 3.
[퀀트투자]5월 일지 5월은 전략 세개가 약3%의 수익률을 보였으며 이번에는 BAA계좌에서 -3.76의 수익률을 보였습니다 이번달에는 2번계좌의 전략변경과 동시에 2번계좌를 정산하였습니다. 가장많이 오른것은 스카이문스테크놀러지 이며 3월 29일 거래정지가 풀리며 퀀트 필터에 적용되어 매수를 한것으로 보입니다. 다음으로 한창산업이 28%의 수익률로 매도하였습니다. 가장 안좋은것은 파인테크닉스로 -18%를 기록하였습니다. 추가적으로 세개좌에서 금액을 리밸런싱 하여 계좌당 약 1700만원의 금액으로 매수하게 되었습니다. 2023. 6. 2.
퀀트킹 3,5,8,11월 업데이트에 따른 1,4,7,10월 리밸런싱시의 수익률 차이 퀀트킹 시즌2로 업데이트 되면서 3,6,9,12 월말에 리밸런싱 결과를 보여주게 되었는데요. 퀀트킹 유저들의 건의사항에 5월 27일 신규업데이트가 되어3,5,8,11 월 말 리밸런싱시 결과를 볼 수 있게금 다시 업데이트가 되었습니다. 즉 3 6 9 12 월말 리밸런싱은 미래 참조를 피하기 위한 백테스트라고 볼 수 있고 3,5,8,11월 의 경우 퀀트킹 기준 실적 업데이트가 되는 달에 바로 리밸런싱을 하여 실적업데이트에따른 빠른 대응으로 주식시장에 빠른 참여로 이어질 수 있습니다. 기간 08년1월~23년3월까지의 연평균 42.25% MDD50.3% 수수료2% 의 전략이 있습니다. 이 전략은 3,6,9,12 월말에 리밸런싱 하여 나오는 전략입니다. 여기서 이번 업데이트 된 3,5,8,11 월 리밸런시으로 날.. 2023. 5. 27.
[퀀트투자]4월 일지 소형주 투자의 수익률은 코스닥과 비슷한 수익률을 보였습니다. 다만 전체 계좌의 수익률은 0.34%로 BAA 전략이 환율 상승+ EFA의 수익률로 인하여 5%정도의 수익을 보았습니다. 이번달에는 1번계좌를 정산하였습니다. 11월에 매수한 HLB이노베이션(구:피에스엠씨) 가 전체적인 수익률을 방어 해주었으며 윈텍이 최고 200%까지 수익률을 올려주는듯 하였으나 다시 44%까지 하락한 모습을 보였습니다. 아래 가장 저조한 성적을 보인것은 케스피온 으로 -35%까지 저점을 찍었습니다. 이번달 4월 20일에 강환국작가의 유튜브로 모두 팔았다는 영상이 올라오자 코스닥 전체가 큰폭으로 하락하기 시작하였으며 이후 코스닥에서 작전세력의 종목들이 많은 물량을 매도 하며 코스닥지수가 3~4일에 걸쳐 하락을 지속하였습니다. .. 2023. 4. 29.

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